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Arquitetura: Pipeline da Carteira Online

Esta página descreve em detalhes o pipeline responsável pela construção e publicação da Carteira Online, cujo script principal é o portfolio_builder.py.

1. Visão Geral do Pipeline

flowchart TB
  subgraph AA["**Input**"]
    direction LR
    A["Operation_Desk_V4.xlsm"] -- "Salvar Input" --> B["input_data.xls"]
  end

  subgraph BB["**Construção**"]
    direction LR
    C["portfolio_builder.py"]
  end

  subgraph EE["**Gerencial**"]
    direction TB
    E[("Base gerencial completa<br>(base_portfolios.xlsx)")]
    H[("Histórico em<br>carteiras_luxor_historico/")]
  end

  F[("hist_risk_metrics.xlsx")]
  subgraph DD["**Publicação**"]
    direction TB
    D["base_carteira_online_v12.xlsx"]
    G["Power BI Service"]
   end

  AA --> BB
  BB --> DD
  BB --> EE
  BB --> F
  D --> G
  E -->|após 17h| H

2. Input de Dados

  • Arquivo Principal: carteira_online/production/bases_input/input_data.xls
  • Origem: É uma cópia da planilha Operation_Desk_V4.xlsm.
  • Geração: O arquivo input_data.xls é gerado quando o usuário clica no botão "salvar_input" na Operation_Desk_V4.xlsm.

3. Configuração de Cores e Ordenação

A aparência do relatório é definida no início do script portfolio_builder.py, com base no campo "Grupo" cadastrado na aba 'ativos' da Operation_Desk.

3.1. Mapeamento de Cores

  • Cores Disponíveis: As cores são definidas em self.colors (e.g., {"nome_cor": "#HEXCODE"}).
  • Dicionário: self.color_map associa cada "Grupo" a uma cor pré-definida (e.g., "azul_escuro", "verde").
  • Exceção: Posições com valor de mercado negativo são sempre vermelhas, independentemente do grupo mapeado.
  • Observação: Todo novo grupo precisa ter uma cor associada ou então o script irá crashar.

3.2. Mapeamento de Ordem

  • Dicionário: self.order_modifiers atribui um valor numérico a cada "Grupo" para definir a prioridade de exibição.
  • Lógica: A ordem final de um ativo é modificador_do_grupo + valor_de_mercado.
  • O modificador deve ser sempre negativo e ter 9 zeros à direita. Modificadores menores aparecem mais acima.
  • Dentro de um mesmo grupo, ativos com maior valor de mercado aparecem primeiro.

4. Processo de Construção (Método self.build)

O método self.build orquestra a criação da carteira em uma sequência de passos:

graph TB
  subgraph AA["**self.build**"]
    direction TB
    A[Carregar Ativos e Posições] --> B[Unir Dados];
    B --> C[Obter Preços e Caixa];
    C --> D[Calcular Valor de Mercado];
    D --> E[Calcular PL e % Participação];
    E --> F[Calcular Métricas de Risco];
    F --> G[Aplicar Agregações de Ativos];
    G --> H[Definir Ordem Final];
    H --> I["Salvar Outputs (.xlsx)"];
  end
  1. Carregar Ativos e Posições: Lê as abas de input_data.xls.
  2. Obter Preços e Caixa:
  3. Preços: Utiliza o luxorDB_datareader para buscar os preços dos ativos.
  4. Caixa: Utiliza o cash_calculator para obter o caixa (onshore do BTG e offshore da Operation_Desk), somando os Trades RV.
  5. Calcular Valor de Mercado: Multiplica a quantidade pelo preço de cada ativo.
  6. Calcular PL e Participação: Calcula o Patrimônio Líquido de cada fundo e o percentual que cada ativo representa.
  7. Exportar base_portfolios.xlsx: Salva uma versão sem agregações em carteira_online/production/bases_output/. Após as 17h, uma cópia é arquivada em carteira_online/production/carteiras_luxor_historico/.
  8. Calcular Métricas: Processa métricas de risco e concentração.
  9. Agregar Ativos:
  10. Agrupa ilíquidos em "iliquids bz" e "iliquids us", mantendo abertos apenas gestores/empresas que representam de 1% do portfólio.
  11. Agrega ativos com o mesmo Asset (ex: micrsoft_msft us equity e microsoft_msft34 bz equity).
  12. Salvar Outputs Finais:
  13. carteira_online/base_carteira_online_v12.xlsx
  14. carteira_online/production/metricas_risco/hist_risk_metrics.xlsx

5. Agendamento e Publicação

Agendamento do Script

  • Ambiente: Máquina Virtual.
  • Frequência: O script portfolio_builder.py é executado a cada 10 minutos no agendador do windows, nos minutos terminados em "7" (ex: 11:07, 11:17, 11:27...).

Publicação no Power BI

  • Arquivo Fonte: projetos/dashboards/Carteira_Online_v1.25.pbix (localizado no OneDrive).
  • Workspace: "Luxor Investimentos" no Power BI Service.
  • Atualização: O modelo semântico é atualizado via Power Automate a cada 10 minutos, das 11:00 às 17:50.